Е. Д. Соложенцев, профессор кафедры «Бизнес-информатика» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения
И.И. Карасев, канд.техн. наук, Институт проблем машиноведения РАН, С.-Петербург, esokar@gmail.com>
Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. Технологии управления рисками Аннотация. Предложена концепция построения Технологий управления рисками на основе логико-вероятностных (ЛВ) моделей. Изложены состояние и сущность проблемы, описаны основные компоненты Технологий управления рисками. Предложена ЛВ-модель для оценки риска неуспеха решения трудной проблемы и описана методика оценки вероятностей событий в Технологиях управления рисками по экспертной информации. Ключевые слова: технология, управление, риск, эффективность, компоненты, логика, вероятность, модель, система, сценарий
Solozhentsev E. D. , Karasev V.V. Risks management technologies Abstract. The urgency of the problems of developing Risks management technologies, based on logical and probabilistic (LP) risk models, including those due to the country's accession to the WTO and the obligation of implementation of Basel-2 capital for the reservation under the bank's risk and the requirements of ISO 9001-2008 on assessment quality of systems and processes. Presented the status and nature of the problem, are components of Risks management technologies. Describes the position of LP-calculus, classes of LP-risk models, the procedures for the classes, special LP-software, 14 applications. The technique of LP-models and to assess the risk of failure and address the difficult problems is proposed. We describe the contents of the course Risks management technologies and propose to establish a Research Center Risks management technologies. Keywords: informational technology, logical and probabilistic model, risk, system, modeling, management, efficiency, probability, logics.
В настоящее время в экономике и технике отсутствуют эффективные и адекватные модели для анализа и управления риском в системах и процессах. Для решения задач управления риском и эффективностью предложено использовать информационные интеллектуальные инновационные технологии (И3-технологии) с логико-вероятностными моделями риска [1 - 4]. И3-технологии являются новым эффективным инструментом для анализа, прогнозирования и управления риском, позволяющий также оценивать риск неуспеха решения трудных экономических проблем и реализации крупных технических проектов.
1. Актуальность проблемы Технологий управления рисками
Управление риском и эффективностью – одна из главных задач в экономике и технике. Область приложений Технологий управления рисками обширна и практически безгранична. Технологии управления рисками (Risks management technologies) -- разработка питерских ученых. Развивается ЛВ-исчисление И. А. Рябинина для анализа надежности и безопасности технических систем [5]. Актуальность работы определяется и тем, что при вступлении во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) страна обязана выполнять решения Базель-2 по резервированию капитала под риски банка и требования стандарта ИСО 9001-2008 по оценке качества функционирования систем и процессов. Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов [6] включает представителей центральных банков и органов финансового регулирования стран G20. Приоритетная проблема регулятивной реформы банковского сектора – повышение качества, устойчивости и прозрачности капитала, создание методик для оценки кредитных рисков, рейтингов, операционных рисков и резервирования капитала на случай дефолта. Базель-2 определяет резервирование капитала (до 15%) под операционный риск, но адекватные модели для оценки операционного риска отсутствуют. Стандарт ИСО 9001-2008 определяет требования к качеству производственных процессов и систем [7]. Невалидность процессов и систем согласно стандарта есть несоответствие их параметров и элементов техническим условиям и стандартам. Требования валидности относится к системах управления производственными процессами, включая логистику, проектирование, изготовление, испытания, маркетинг и др. Выполнение требований этого стандарта обязательно для вступления страны в ВТО, но адекватные модели оценки риска невалидности систем и процессов отсутствуют. 2. Состояние и сущность проблемы
Технологии управления рисками описаны в книгах и статьях в солидных изданиях, вызывают интерес западной научной общественности, признаны как новое научное направление, поддержаны разработанными программными комплексами, изложены в учебном курсе [1-4, 8]. Однако переход от науки к практическому применению Технологий управления рисками в России не состоялся по следующим причинам: 1. В «лихие» 90-е годы российский рынок методик и программных средств для банков был захвачен западными компаниями и с тех пор Центробанк обязывает государственные и коммерческие банки использовать эти мало эффективные и непрозрачные средства. 2. Методики по противодействию взяткам и коррупции также оказались не востребо-ванными. Лауреат Нобелевской премии Бьюкенен показал, что государству часто выгодно сращиваться с коррупцией и преступностью, что и наблюдается в действительности. 3. Состояние российской промышленности не позволяет вести новые конструкторско-технологические разработки, а значит методики и программные средства для оценки и управления рисками не нужны, хотя продление ресурса изношенного оборудования приводит к повышенным рискам и увеличению числа аварий и катастроф. 4. В структуре образовательной программы по экономике (специальность 080100) в списках профессиональной компетентности для выпускника даже не упоминается компетентность по оценке, анализу и управлению рисками в системах. Тоже самое относится к другим специальностям российских образовательных программ. 5. Для новых методик и программных средств Технологии управления рисками нужна сертификация, что требует финансовых затрат.
Проблема внедрения Технологий управления рисками, как и проблема нанотехнологий, без государственной поддержки не решается.
3. Компоненты Технологий управления рисками
Компонентами Технологий управления рисками являются: 1. Логико-вероятностное исчисление (ЛВ-исчисление); 2. Классы ЛВ-моделей риска и
